Ich denke, es ist eine einfache Frage, aber ich bin stecken. Ich möchte das alpha - e ableiten. Kann mir jemand eine Antwort geben EDIT Sorry Leute, das war wirklich eine sinnlose Frage. Hier sind einige weitere Informationen. Die Differentialgleichung von EWMA: y (n) alphacdot x (n) (1-alpha) y (n-1) und die entsprechende Frequenzgrößenreaktion: HE (z) frac und im Frequenzbereich für Omegas1 rightarrow T1. ER (Omega) frac taufrac Ich suche Alpha, gegeben ein Omega. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, möchten Sie den Wert von alpha berechnen, der zu einer angegebenen 3dB-Grenzfrequenz für einen exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnittsfilter führt. Wenn Sie Ihre letzte Gleichung quadrieren, erhalten Sie, die in die folgende quadratische Gleichung umgeordnet werden kann: mit der positiven Lösung So, z. B. Für eine gewünschte Grenzfrequenz omegac0.2pi erhalten Sie aus (3) einen Wert von alpha0.455886780102867. Die folgende Abbildung zeigt die Größe des Frequenzgangs des resultierenden exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnittsfilters, aus dem sich ergibt, dass die gewünschte Grenzfrequenz erreicht wird. EDIT: Die Formel für alpha in Ihrer Frage sollte eigentlich Gl. (4) ist eine Approximation und kommt aus der Anwendung der impulsinvarianten Transformation auf die Dauer-Zeit-Übertragungsfunktion, die eine 3dB Grenzfrequenz omegac1tau aufweist. Die Anwendung der impulsinvarianten Transformation auf (5) ergibt einen Vergleich des Nenners von (6) mit dem Nenner der diskreten Zeittransferfunktion eines EWMA-Filters in der angegebenen Formel. Beachten Sie jedoch, dass dies nur eine Annäherung ist. Speziell für Grenzfrequenzen nahe bei Nyquist wird der Fehler der Formel (4) relativ groß. Mit Gewichtsvektor bezeichne ich den Vektor mit Gewichten, die Sie die Beobachtungen im Fenster, die über Ihre Daten gleiten, mit so multiplizieren, wenn Sie hinzufügen Diese Produkte zusammen gibt es den Wert der EMA auf der rechten Seite des Fensters. Für einen linear gewichteten gleitenden Durchschnitt ist die Formel für das Finden des Gewichtsvektors: (1: n) Summe (1: n) (im R-Code). Diese Reihe der Länge n addiert sich zu 1. Für n10 wird es 0.01818182 0.03636364 0.05454545 0.07272727 0.09090909 0.10909091 0.12727273 0.14545455 0.16363636 0.18181818 die Zahlen 1 bis 10 55, mit 55 die Summe der Zahlen 1 bis 10. Wie berechnen Sie den Gewichtsvektor Für einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) der Länge n, wenn n die Länge des Fensters ist, dann ist alphalt-2 (n1) und ilt-1: n EmaWeightVectorlt - ((alpha (1-alpha) (1-i)) ) Ist das richtig, obwohl die EMA ist nicht wirklich auf ein Fenster mit einem Start und ein Ende beschränkt, sollten nicht die Gewichte bis zu 1 hinzufügen, genau wie mit dem LWMA Danke Jason, alle Hinweise, wie die EMA-Filter auf jede gewünschte Genauigkeit zu approximieren Durch die Annäherung mit einem lang genug FIR-Filter There39s ein Perl-Skript auf en. wikipedia. orgwikihellip, dass das Bild der EMA Gewicht Vektor gemacht, aber ich don39t es verstehen: wenn sie die Anzahl der Gewichte auf 15 setzen, warum gibt es 20 rot Bars anstelle von 15 ndash MisterH Dez 19 12 um 22: 40Exponential Moving Average - EMA BREAKING DOWN Exponential Moving Average - EMA Die 12- und 26-Tage-EMAs sind die beliebtesten Kurzzeitmittelwerte, und sie werden verwendet, um Indikatoren wie die zu schaffen Gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD) und dem prozentualen Preisoszillator (PPO). Im Allgemeinen werden die 50- und 200-Tage-EMAs als Signale von langfristigen Trends verwendet. Trader, die technische Analyse verwenden finden fließende Mittelwerte sehr nützlich und aufschlussreich, wenn sie richtig angewendet werden, aber Chaos verursachen, wenn sie falsch verwendet werden oder falsch interpretiert werden. Alle gleitenden Mittelwerte, die gewöhnlich in der technischen Analyse verwendet werden, sind von Natur aus nacheilende Indikatoren. Folglich sollten die Schlussfolgerungen aus der Anwendung eines gleitenden Durchschnitts auf ein bestimmtes Marktdiagramm eine Marktbewegung bestätigen oder ihre Stärke belegen. Sehr oft, bis eine gleitende durchschnittliche Indikatorlinie eine Änderung vorgenommen hat, um eine bedeutende Bewegung auf dem Markt zu reflektieren, ist der optimale Punkt des Markteintritts bereits vergangen. Eine EMA dient dazu, dieses Dilemma zu einem gewissen Grad zu lindern. Da die EMA-Berechnung mehr Gewicht auf die neuesten Daten setzt, umgibt sie die Preisaktion etwas fester und reagiert damit schneller. Dies ist wünschenswert, wenn ein EMA verwendet wird, um ein Handelseintragungssignal abzuleiten. Interpretation der EMA Wie alle gleitenden Durchschnittsindikatoren sind sie für Trendmärkte viel besser geeignet. Wenn der Markt in einem starken und anhaltenden Aufwärtstrend ist. Zeigt die EMA-Indikatorlinie auch einen Aufwärtstrend und umgekehrt einen Abwärtstrend. Ein wachsamer Händler achtet nicht nur auf die Richtung der EMA-Linie, sondern auch auf das Verhältnis der Änderungsgeschwindigkeit von einem Balken zum nächsten. Wenn zum Beispiel die Preisaktion eines starken Aufwärtstrends beginnt, sich zu verflachen und umzukehren, wird die EMA-Rate der Änderung von einem Balken zum nächsten abnehmen, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Indikatorlinie flacht und die Änderungsrate null ist. Wegen der nacheilenden Wirkung, von diesem Punkt, oder sogar ein paar Takte zuvor, sollte die Preisaktion bereits umgekehrt haben. Daraus folgt, dass die Beobachtung eines konsequenten Abschwächens der Veränderungsrate der EMA selbst als Indikator genutzt werden könnte, der das Dilemma, das durch den nacheilenden Effekt von gleitenden Durchschnittswerten verursacht wird, weiter verstärken könnte. Gemeinsame Verwendung der EMA-EMAs werden häufig in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet, um signifikante Marktbewegungen zu bestätigen und deren Gültigkeit zu messen. Für Händler, die intraday und schnelllebigen Märkten handeln, ist die EMA mehr anwendbar. Häufig benutzen Händler EMAs, um eine Handel Bias zu bestimmen. Zum Beispiel, wenn eine EMA auf einem Tages-Chart zeigt einen starken Aufwärtstrend, eine Intraday-Trader-Strategie kann nur von der langen Seite auf einem Intraday-Diagramm handeln.
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